Hey Leute.
Ich schreibe zurzeit meine Facharbeit über die Portfoliotheorie und ich muss gestehen es ist echt hart, allein schon aus den Gründen, dass wir im Mathe LK (12. Klasse) noch nichtmal mit Stochastik angefangen haben. Hab jetzt 1 Woche lang Bücher ohne Ende gelesen und fühle mich auch recht gut informiert.
Die ersten 7 Seiten stehen schon, doch ich find öfter Fehler die mich zum verzweifeln bringen.
Ich häng jetzt auch schon mehrere Stunden selbst an dem Problem und bin echt verwirrt, fragt einfach nach wenn ich den Sachverhalt sehr unübersichtlich darstelle.
Als Beispiel dient ein Portfolio mit 2 Anlagen, BASF und VW Wertpapiere.
Ich würde jetzt gerne die Formeln hier posten, aber anscheinden kann man keine Formeln aus dem Formeleditor in Word kopieren ohne dass sie verunstaltet werden. In Wikipedia steht sie aber http://de.wikipedia.org/wiki/Korrelationskoeffizient, weiter unten.
Für einen Korrelationskoeffizienten von -1 kommt (also bei einer gewichtung von jeweils 50%), sofern beide Standardabweichungen gleich sind, auch ein Risiko= 0 raus.
Wenn ich zb. die 1. SD=0,2 und die 2. SD=0,3
Kovarianz= 0,2*-0,3 =-0,6
Dann ist der Korrelationskoeffizientkovarianz: -0,6/0,6 = -1
Aber bei der Berechnung der Portfoliovarianz:
0,5²*0,2²+0,5²*0,3²+2*0,5*0,5*0,2*0,3*-1 ist nicht 0.
Wahrscheinlich ist der Fehler ganz simpel, nur ich bin mitlerweile ziemlich verwirrt. Wenn ihr meine Frage nicht versteht, wäre ich auch bereit euch das Problem in Skype, oder wo auch immer nochmal zu erläutern.
Ich danke schonmal
Ich schreibe zurzeit meine Facharbeit über die Portfoliotheorie und ich muss gestehen es ist echt hart, allein schon aus den Gründen, dass wir im Mathe LK (12. Klasse) noch nichtmal mit Stochastik angefangen haben. Hab jetzt 1 Woche lang Bücher ohne Ende gelesen und fühle mich auch recht gut informiert.
Die ersten 7 Seiten stehen schon, doch ich find öfter Fehler die mich zum verzweifeln bringen.
Ich häng jetzt auch schon mehrere Stunden selbst an dem Problem und bin echt verwirrt, fragt einfach nach wenn ich den Sachverhalt sehr unübersichtlich darstelle.
Als Beispiel dient ein Portfolio mit 2 Anlagen, BASF und VW Wertpapiere.
Ich würde jetzt gerne die Formeln hier posten, aber anscheinden kann man keine Formeln aus dem Formeleditor in Word kopieren ohne dass sie verunstaltet werden. In Wikipedia steht sie aber http://de.wikipedia.org/wiki/Korrelationskoeffizient, weiter unten.
Für einen Korrelationskoeffizienten von -1 kommt (also bei einer gewichtung von jeweils 50%), sofern beide Standardabweichungen gleich sind, auch ein Risiko= 0 raus.
Wenn ich zb. die 1. SD=0,2 und die 2. SD=0,3
Kovarianz= 0,2*-0,3 =-0,6
Dann ist der Korrelationskoeffizientkovarianz: -0,6/0,6 = -1
Aber bei der Berechnung der Portfoliovarianz:
0,5²*0,2²+0,5²*0,3²+2*0,5*0,5*0,2*0,3*-1 ist nicht 0.
Wahrscheinlich ist der Fehler ganz simpel, nur ich bin mitlerweile ziemlich verwirrt. Wenn ihr meine Frage nicht versteht, wäre ich auch bereit euch das Problem in Skype, oder wo auch immer nochmal zu erläutern.
Ich danke schonmal