Moin!
Ich habe hier zwei Standard Put OS auf DAX mit oberflächlich gleichen Eigenschaften:
OS: TB5772 von HSBC Trinkaus
Strike: 8.550,00 Pkt.
Fällig: 18.09.2013
BV: 0,01
Geld/Brief: 5,27 / 5,28
Omega: 10,755
Vola: 16,66%
OS: CZ07E2 von Commerzbank
Strike: 8.550,00 Pkt.
Fällig: 18.09.2013
BV: 0,01
Geld/Brief: 5,27 / 5,28
Omega: 10,981
Vola: 16,70%
Der TB5772 fällt gerade um 2% während CZ07E2 um 2% im Plus ist. Wie ist das zu erklären? Nur durch die marginale Vola-Abweichung? Und müsste sich Omega nicht durch Kurs/Strike ergeben und bei beiden gleich sein?! :confused: Die Daten stammen von OnVista, die Kurse sind von GMT aus dem Real Push
Ich habe hier zwei Standard Put OS auf DAX mit oberflächlich gleichen Eigenschaften:
OS: TB5772 von HSBC Trinkaus
Strike: 8.550,00 Pkt.
Fällig: 18.09.2013
BV: 0,01
Geld/Brief: 5,27 / 5,28
Omega: 10,755
Vola: 16,66%
OS: CZ07E2 von Commerzbank
Strike: 8.550,00 Pkt.
Fällig: 18.09.2013
BV: 0,01
Geld/Brief: 5,27 / 5,28
Omega: 10,981
Vola: 16,70%
Der TB5772 fällt gerade um 2% während CZ07E2 um 2% im Plus ist. Wie ist das zu erklären? Nur durch die marginale Vola-Abweichung? Und müsste sich Omega nicht durch Kurs/Strike ergeben und bei beiden gleich sein?! :confused: Die Daten stammen von OnVista, die Kurse sind von GMT aus dem Real Push