Hallo zusammen,
ich habe mich mal an ein Projekt gewagt was mir schon länger im Kopf rumschwirrt und wollte mal schauen, ob sich dazu eine fruchtbare Diskussion hier anregen lässt.
Ich möchte ganz einfach einen Screener bauen (möglichst mit Excel/VBA), mit dem ich eine beliebige Zahl an Aktien nach horizontalen Widerständen/Unterstützungen durchforsten kann. Diese würde ich, abgesehen von eindeutigen Sonderfällen wie Monats-/Jahres-/Allzeithoch o.ä., als einen - möglichst eng gefassten - Kursbereich definieren, an dem der Kurs mindestens zweimal abgeprallt ist.
Der Hintergrund ist kurz gesagt, dass ich nicht gerne mit Indikatoren wie MACD, RSI etc. handel, obwohl man da natürlich viel leichter screenen kann. Gleichzeitig habe ich aber auch keine Lust, jede Woche den gesamten S&P500 händisch durchzugehen, um nach entsprechenden S&R-Levels zu "suchen". Die Screener die ich kenne (bspw. von Finviz) liefern bei solch subjektiven Dingen i.d.R. keine brauchbaren Ergebnisse.
Gleich vorweg: es kann durchaus sein, dass sich das Problem mit unseren Kentnissen formal nicht gut genug beschreiben lässt und/oder dass meine/unsere Kentnisse hinsichtlich Programmierung nicht reichen um es umzusetzen. Nur damit keine falschen Erwartungen hinsichtlich meiner Fähigkeiten aufkommen.
Mein bisheriger Ansatz (exemplarisch für Widerstände, aber gleiche Logik für Unterstützungen):
Man startet an einem beliebigen Handelstag t einer Aktie X (bspw. 01.01.2000) und weist einer Variable den Wert des Hochs zu, also H(Xt).
Nun prüft man in einer Schleife, ob das Hoch des jeweiligen Folgetages H(Xt1) mindestens 0,5% größer ist als das vorherige. 0,5% ist ein beliebiger Wert.
Wenn ja, dann ist das neue absolute Hoch = H(Xt1)
Wenn nein, dann wird am Folgetag t2 geprüft, ob das Hoch mindestens 0,5% unter dem absoluten Hoch liegt. Wenn dies der Fall ist, hat man am absoluten Hoch einen horizontalen Widerstand.
Das ist natürlich sehr grundlegend und aus mathematischer Sicht trivial. Rein logisch müsste es aus meiner Sicht aber ein guter Ausgangspunkt sein. Das Ziel ist wie gesagt ein Screener, der einem Aktien für die weitere diskretionäre Analyse rausfiltert. Insofern ist es nicht notwendig, die "perfekten" (so es diese überhaupt gibt) S&R Linien zu zeichnen, sondern nur völlig unpassende Charts auszusortieren.
Das Vorgehen birgt aber mindestens ein Problem:
Es lässt sich nur in eine Richtung aktualisieren. Wenn man also ein absolutes Hoch hat, bspw. 100, der Kurs dann aber fällt und bei 55 einen Widerstand ausbildet, wird man diesen nicht erkennen. Siehe diesen schematischen (Paint-)Chart:
Anhang 167065
Umgekehrt sähe es dann bei einer Unterstützung aus, die rote Linie ist das letzte relevante Tief des Screeners, die rote Linie wäre aber passender:
Anhang 167066
In die "richtige" Richtung würde es funktionieren, also ein neuer horizontaler Widerstand über einem alten:
Anhang 167067
Ich würde mich freuen, wenn wir hier zusammen eine solide Möglichkeit entwickeln würden, um zumindest grob nach solchen "weichen" Kriterien wie horizontalen S&R-Levels zu screenen. Denn alleine mit "RSI < 20 und Kurs über SMA200" werde ich zumindest nicht glücklich :)
Viele Grüße
ich habe mich mal an ein Projekt gewagt was mir schon länger im Kopf rumschwirrt und wollte mal schauen, ob sich dazu eine fruchtbare Diskussion hier anregen lässt.
Ich möchte ganz einfach einen Screener bauen (möglichst mit Excel/VBA), mit dem ich eine beliebige Zahl an Aktien nach horizontalen Widerständen/Unterstützungen durchforsten kann. Diese würde ich, abgesehen von eindeutigen Sonderfällen wie Monats-/Jahres-/Allzeithoch o.ä., als einen - möglichst eng gefassten - Kursbereich definieren, an dem der Kurs mindestens zweimal abgeprallt ist.
Der Hintergrund ist kurz gesagt, dass ich nicht gerne mit Indikatoren wie MACD, RSI etc. handel, obwohl man da natürlich viel leichter screenen kann. Gleichzeitig habe ich aber auch keine Lust, jede Woche den gesamten S&P500 händisch durchzugehen, um nach entsprechenden S&R-Levels zu "suchen". Die Screener die ich kenne (bspw. von Finviz) liefern bei solch subjektiven Dingen i.d.R. keine brauchbaren Ergebnisse.
Gleich vorweg: es kann durchaus sein, dass sich das Problem mit unseren Kentnissen formal nicht gut genug beschreiben lässt und/oder dass meine/unsere Kentnisse hinsichtlich Programmierung nicht reichen um es umzusetzen. Nur damit keine falschen Erwartungen hinsichtlich meiner Fähigkeiten aufkommen.
Mein bisheriger Ansatz (exemplarisch für Widerstände, aber gleiche Logik für Unterstützungen):
Man startet an einem beliebigen Handelstag t einer Aktie X (bspw. 01.01.2000) und weist einer Variable den Wert des Hochs zu, also H(Xt).
Nun prüft man in einer Schleife, ob das Hoch des jeweiligen Folgetages H(Xt1) mindestens 0,5% größer ist als das vorherige. 0,5% ist ein beliebiger Wert.
Wenn ja, dann ist das neue absolute Hoch = H(Xt1)
Wenn nein, dann wird am Folgetag t2 geprüft, ob das Hoch mindestens 0,5% unter dem absoluten Hoch liegt. Wenn dies der Fall ist, hat man am absoluten Hoch einen horizontalen Widerstand.
Das ist natürlich sehr grundlegend und aus mathematischer Sicht trivial. Rein logisch müsste es aus meiner Sicht aber ein guter Ausgangspunkt sein. Das Ziel ist wie gesagt ein Screener, der einem Aktien für die weitere diskretionäre Analyse rausfiltert. Insofern ist es nicht notwendig, die "perfekten" (so es diese überhaupt gibt) S&R Linien zu zeichnen, sondern nur völlig unpassende Charts auszusortieren.
Das Vorgehen birgt aber mindestens ein Problem:
Es lässt sich nur in eine Richtung aktualisieren. Wenn man also ein absolutes Hoch hat, bspw. 100, der Kurs dann aber fällt und bei 55 einen Widerstand ausbildet, wird man diesen nicht erkennen. Siehe diesen schematischen (Paint-)Chart:
Anhang 167065
Umgekehrt sähe es dann bei einer Unterstützung aus, die rote Linie ist das letzte relevante Tief des Screeners, die rote Linie wäre aber passender:
Anhang 167066
In die "richtige" Richtung würde es funktionieren, also ein neuer horizontaler Widerstand über einem alten:
Anhang 167067
Ich würde mich freuen, wenn wir hier zusammen eine solide Möglichkeit entwickeln würden, um zumindest grob nach solchen "weichen" Kriterien wie horizontalen S&R-Levels zu screenen. Denn alleine mit "RSI < 20 und Kurs über SMA200" werde ich zumindest nicht glücklich :)
Viele Grüße